مفهوم هم انباشتگی و هم جمعی cointegration

تعریف: هنگامی که دو متغیر سری زمانی X و Y به صورت جداگانه در اطراف یک مقدار ثابت قرار نگیرند. درصورتی که ترکیب آنها (می تواند خطی باشد) در اطراف یک ثابت بچرخد، هم انباشتگی نامیده می شود. که گاهی اوقات به عنوان یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، همبستگی به سادگی اندازه گیری یک رابطه خطی بین هر دو متغیر پیوسته است.”

cointegration

چندین آزمون برای آزمون هم انباشتگی هم جمعی متغیر های تحقیق وجود دارد جانسون

کائو و پدرونی و انگل گرانجر

هم انیاشتگی

cointegration

When Xt and Yt are I(1)
and if there is a θ such that Yt−θXt is I(0), Xt and Yt are cointegrated. Put differently, cointegration of Xt and Yt means that Xt and Yt

have the same or a common stochastic trend and that this trend can be eliminated by taking a specific difference of the series such that the resulting series is stationary.

تعریف دیگر :

رابطه بین سری می تواند با روش های مختلف اندازه گیری شود. شایع ترین راه این است که بررسی کنیم که آیا هر دو سری به همان شیوه حرکت می کنند؟

در ادامه می خواهیم ببینیم که آیا تفاوت بین آنها همیشه یکسان است؟ که آن را هم انباشتگی یا هم جمعی می نامند. در بسیاری از موارد، علاقه مند به بیان یک سری با توجه به دیگری بوده، و یا به دنبال ویژگی های مشترک می باشیم که بتوان در مورد رفتار آنها نتیجه گیری نمود. اساسی ترین روش برای این کار ایجاد پیوند خطی بین دو سری است. اولین چیزی که به ذهن می آید زمانی که ما می خواهیم بدانیم که آیا دو سری رابطه خطی برقرار می کنندیا خیر؟ برای رسیدن به یک خط مستقیم، باید یکی را در مقابل یکدیگر ببینیم.

علی نوری

۰۹۱۲۲۴۱۰۴۵۹

داده های بورسی