معرفی جامع
تحلیل مالی و بورس یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های ماست که برای سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و پژوهشگران مالی طراحی شده است. از Event Study و محاسبه بازده غیرعادی (AR، CAR، BHAR) گرفته تا مدل‌های CAPM و Fama-French سه و پنج عاملی، تحلیل مومنتوم، ارزش، اندازه و نقدشوندگی. در بخش ریسک، VaR و CVaR را با روش‌های Historical، Parametric و Monte Carlo محاسبه می‌کنیم، بهینه‌سازی پرتفوی را با Efficient Frontier انجام می‌دهیم و نسبت‌های Sharpe، Treynor و Jensen Alpha را استخراج می‌کنیم. همچنین تحلیل‌های پیشرفته مالی شامل Event Study، Abnormal Return، CAR، AAR، BHAR، CAPM، Fama-French، Three-Factor Model، Five-Factor Model، Momentum، Value، Size، Liquidity، Volatility، VaR، CVaR، Expected Shortfall، Portfolio Optimization، Efficient Frontier، Sharpe، Treynor و Jensen Alpha است. خروجی شامل دیتاست بورسی، فایل Excel، نمودارهای حرفه‌ای و گزارش تحلیلی کامل است.
تحلیل صورت‌های مالی و بنیادی
- ترازنامه
- سود و زیان
- جریان وجوه نقد
- نسبت‌های مالی
- EPS
- DPS
- P/E
- P/B
- ROA
- ROE
- حاشیه سود
- رشد فروش
- ارزش‌گذاری
- تحلیل بنیادی
- تحلیل تکنیکال
- بازده
- ریسک
- نوسان
- Portfolio Analysis
تحلیل بورس
- Event Study
- Abnormal Return
- CAR
- AAR
- BHAR
- CAPM
- Fama-French
- Three-Factor Model
- Five-Factor Model
- Momentum
- Value
- Size
- Liquidity
- Volatility
ریسک
- VaR
- CVaR
- Expected Shortfall
- Portfolio Optimization
- Efficient Frontier
- Sharpe
- Treynor
- Jensen Alpha
ریسک مالی
- Credit Risk
- Market Risk
- Liquidity Risk
- Operational Risk
- Financial Risk
- Historical VaR
- Parametric VaR
- Monte Carlo VaR
- Stress Testing
- Scenario Analysis
- Sensitivity Analysis
چه داده‌ای لازم است؟
- قیمت و حجم معاملات یا صورت‌های مالی\nنماد، شرکت، صنعت و بازه زمانی\nنرخ بدون ریسک و شاخص بازار در صورت نیاز\nهدف تحلیل ریسک، بازده، ارزش‌گذاری یا رویداد
نرم‌افزارهای قابل استفاده
- Excel\nEViews\nStata\nR\nPython\nPower BI
کاربردها
- تحلیل سهام
- مدیریت پرتفوی
- ارزیابی عملکرد صندوق‌ها
- تحلیل ریسک
- پژوهش‌های مالی
خروجی‌ها
- دیتاست بورسی
- فایل Excel نسبت‌های مالی
- مدل VaR
- پرتفوی بهینه
- گزارش تحلیل سهام